Trading Moving Average Crossover Strategy

Arthur Hill On Moving Average Crossover. Arthur Hill Pada Moving Average Crossover. Penggunaan yang populer untuk moving averages adalah mengembangkan sistem perdagangan sederhana berdasarkan crossover rata-rata bergerak. Sistem perdagangan yang menggunakan dua moving averages akan memberi sinyal beli ketika pergerakan moving average bergerak lebih cepat. Di atas rata-rata bergerak yang lebih lambat yang lebih lama Sinyal jual akan diberikan saat rata-rata bergerak yang lebih pendek melintasi di bawah rata-rata pergerakan yang lebih lama. Kecepatan sistem dan jumlah sinyal yang dihasilkan akan bergantung pada panjang rata-rata bergerak Sistem moving average yang lebih pendek akan lebih cepat. , Menghasilkan lebih banyak sinyal dan menjadi gesit untuk masuk lebih awal Namun, mereka juga akan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu daripada sistem dengan rata-rata bergerak yang lebih lama. Untuk Inter-Tel INTL, crossover rata-rata bergerak 30 100 eksponensial digunakan untuk menghasilkan sinyal Saat pergerakan EMA 30 hari Di atas EMA 100 hari, sinyal beli berlaku Ketika EMA 30 hari turun di bawah EMA 100 hari, sinyal jual diberlakukan. Diferensial 30 100 ditunjukkan di bawah grafik harga dengan menggunakan Harga Persentase Oscillator PPO ditetapkan menjadi 30.100,1 Bila diferensial positif, EMA 30 hari lebih besar daripada EMA 100 hari Bila negatif, 30 hari EMA kurang dari EMA 100 hari. Dengan semua sistem mengikuti tren, sinyal bekerja dengan baik saat saham mengalami tren yang kuat, namun tidak efektif bila saham berada dalam kisaran perdagangan. Beberapa titik masuk yang baik untuk posisi lama tertangkap. Pada bulan September-97, Mar-98 dan Jul-99 Namun, strategi keluar berdasarkan crossover rata-rata bergerak akan mengembalikan sebagian dari keuntungan tersebut. Bagaimanapun, sistem ini akan menguntungkan untuk jangka waktu yang ditunjukkan. Contoh untuk 3Com COMS sebuah sistem crossover 20 60 EMA digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual Plot di bawah harga adalah diferensial 20 EMA 20, yang ditunjukkan sebagai persen dan ditampilkan menggunakan OPSO Harga Persentase Oscillator ditetapkan pada 20,60 , 1 Garis biru tipis tepat di atas dan di bawah nol Garis tengah mewakili titik pemicu jual beli Menggunakan nol sebagai titik crossover untuk sinyal beli dan jual yang menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu Oleh karena itu, sinyal beli ditetapkan tepat di atas garis nol pada 2 dan sinyal jual ditetapkan tepat di bawah garis nol At -2 Ketika EMA 20 hari lebih dari 2 di atas EMA 60 hari, sinyal beli berlaku Ketika EMA 20 hari lebih dari 2 di bawah EMA 60 hari, sinyal jual berlaku. Ada beberapa sinyal bagus, tapi juga sejumlah whipsaws. Meski banyak yang bergantung pada titik masuk dan keluar yang tepat, saya percaya bahwa sebuah keuntungan bisa dibuat dengan menggunakan sistem ini, namun bukan keuntungan besar dan mungkin tidak cukup untuk membenarkan Risiko Saham gagal mempertahankan tren dan kerugian stop-ketat akan diminta untuk mengunci keuntungan. Petunjuk tambahan atau penggunaan SAR parabola mungkin telah membantu mengunci keuntungan. Sistem crossover rata-rata mungkin efektif, namun harus digunakan pada Berkaitan dengan aspek analisis teknis lainnya Erns, candlesticks, momentum, volume, dan sebagainya Meskipun mudah menemukan sistem yang bekerja dengan baik di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa ia akan bekerja di masa depan. Strategi Rata-rata Rata-Rata. Analis Senior Casey Murphy Penggunaan investor yang berbeda Rata-rata bergerak untuk alasan yang berbeda Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, kami akan menyajikan beberapa jenis strategi yang berbeda - menggabungkannya ke dalam gaya trading Anda. Up to you. Crossovers Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset bergerak dari satu sisi rata-rata bergerak dan ditutup pada Crossover harga lainnya digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat memberi sinyal awal Dari tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi lama yang ada Sebaliknya, yang dekat di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin menyarankan dimulainya uptrend baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika jangka pendek Rata-rata melewati rata-rata jangka panjang Sinyal ini digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas rata-rata jangka panjang, Sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini sangat obyektif, oleh karena itu sangat populer. Crossover Tipis dan Pita Bergerak Rata-rata Tambahan Moving averages dapat ditambahkan ke dalam grafik untuk meningkatkan validitas sinyal Banyak trader akan menempatkan moving average lima, 10, dan 20 hari ke chart dan menunggu sampai rata-rata lima hari melewati yang lain. Umumnya tanda pembelian primer Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering digunakan sebagai konfirmasi, sebuah taktik yang sering mengurangi jumlah sinyal palsu Meningkatkan jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover. , Adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan Apa yang akan terjadi jika Anda terus menambahkan rata-rata bergerak Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak bermanfaat, maka 10 atau Lebih harus lebih baik Ini membawa kita ke teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada bagan yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini. Semua bergerak Rata-rata bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat Pembalikan dikonfirmasi saat rata-rata melintas dan menuju ke arah yang berlawanan. Respons terhadap perubahan kondisi dihitung oleh angka Dari periode waktu yang digunakan dalam rata-rata bergerak Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, rata-rata yang lebih sensitif adalah sedikit perubahan harga Salah satu pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari. Sampai rata-rata akhir 200 Tipe rata-rata ini bagus untuk mengidentifikasi pembalikan tren jangka panjang. Filters Filter adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap suatu perdagangan Misalnya, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai Sebuah keamanan melintasi di atas rata-rata bergerak dan setidaknya 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan Ini adalah usaha untuk memastikan crossover valid dan untuk mengurangi jumlah sinyal palsu Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa dari Keuntungannya menyerah dan bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal Perasaan negatif ini akan menurun seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk filter Anda Tidak ada aturan yang ditetapkan. Atau hal-hal yang harus diwaspadai saat menyaringnya hanyalah alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan percaya diri. Amplop Rata-rata Rata-rata Strategi lain yang menggabungkan penggunaan rata-rata bergerak dikenal sebagai amplop Strategi ini melibatkan merencanakan dua pita di sekitar rata-rata bergerak. , Terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu Misalnya, pada bagan di bawah ini, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata Movers 25 hari Trader akan melihat band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai area support atau resistance yang kuat Perhatikan bagaimana pergerakan tersebut sering berbalik Arah setelah mendekati salah satu level Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan pedagang akan melihat pembalikan menuju rata-rata tengah. Strategi Rata-rata Crossover Average. Pada halaman ini saya ingin membawa Anda melalui perbandingan Beberapa sistem crossover rata-rata bergerak Satu menggunakan dua rata-rata bergerak sederhana sma dan yang lainnya menggunakan tiga sma s. Dipikirkan menggunakan sistem rata-rata bergerak ganda untuk diperdagangkan. Dengan mempertimbangkan penggunaan crossover rata-rata bergerak ganda baik untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menguji sistem triple MA juga Membandingkannya berdampingan dengan saham yang berbeda atau instrumen perdagangan lainnya serta periode waktu atau jangka waktu yang berbeda. Uji beda periode rata-rata bergerak , Tapi hati-hati jangan mengandalkan hasil optimal atau hasil kurva. Tapi karena beberapa pengunjung saya tidak tahu apa ini, mari kita membahas beberapa hal mendasar terlebih dahulu. APA SA BERGERAK RATA-RATA RATA-RATA. Citra di sebelah kanan adalah contoh dari Crossover rata-rata bergerak ganda yang akan memulai sinyal beli crossover bullish Sebuah moving average 8 silau biru sma yang lebih cepat di atas rata-rata 13 sma - yellow yang lebih lambat. Perhatikan bahwa sinyal tidak dikonfirmasi sampai penutupan bar. Ini berarti entri sebenarnya di Live trading akan berada di suatu tempat di bar berikutnya Kemungkinan besar di dekat tempat terbuka bar itu. Jika Anda belum melakukan backtesting, sistem sederhana semacam ini mungkin akan menjadi salah satu yang pertama yang akan Anda uji, s Dalam hal ini membutuhkan sedikit keterampilan pemrograman. Jika demikian, jika Anda menuruni jalan ini, Anda akan menemukan bahwa harga pembukaan bar berikutnya setelah salib, adalah di mana perangkat lunak backtesting tergantung pada setting akan menempatkan perdagangan simulasi yang masuk akal, karena jika Anda sebenarnya trading menggunakan software trading otomatis ini adalah perkiraan dekat dimana perdagangan Anda akan terjadi. Dengan sistem reverse tip yang khas, entri yang panjang ini tidak akan berakhir sampai MA biru dan cepat melintang di bawah MA yang lebih kecil dan lebih lambat MA ini. Crossover bearish tidak hanya keluar dari perdagangan, tapi juga memulai perdagangan singkat dengan arah yang berlawanan. Jadi, dengan sistem crossover rata-rata bergerak ganda, trader selalu dalam perdagangan, panjang atau pendek. Mari kita lihat contoh intraday mengenai Tentu saja suatu hari. MENYEDIAKAN RATA-RATA RATUSAN CROSSOVER. Kita akan menggunakan grafik 5 menit SPY dengan dua rata-rata bergerak sederhana untuk contoh pertama Fast 8 sma - green dan Slow 13 sma - yellow. Saya memilih hari ini, beca Gunakan saya ingin menggambarkan apa yang sangat khas untuk strategi rotasi rata-rata bergerak rata-rata Perdagangan lama yang pertama setelah pukul 11:00 berjalan dengan sangat baik dan benar-benar menarik arus mundur yang bagus. Pintu keluar sekitar pukul 12:45 menguntungkan. Tapi, saya ingin Anda menyukai Anda Untuk mengamati adalah tindakan harga berombak antara 12 00 - 3 00 Ini adalah di mana sistem MA ganda dapat benar-benar menggiling keuntungan Anda turun MA hanya whipsaw bolak-balik menyebabkan tiga kerugian berturut-turut, mungkin menguap keuntungan dari perdagangan pertama Jika Orang itu memperdagangkan metode ini pada hari ini, untungnya mereka akan pernah melihat satu lagi perdagangan kemenangan yang layak di 2 30. Bagian yang baik dari sistem ini ditampilkan pada perdagangan pertama dan perdagangan terakhir Sementara rata-rata perpindahan rata-rata gagal total selama tindakan harga berombak, Mereka bekerja dengan sangat baik selama aksi harga tren. Jika Anda mendukung sistem stop and reverse sederhana ini, dan memeriksa yang menghasilkan keuntungan, kemungkinan besar Anda akan menemukan bahwa kemenangan kurang dari 50, namun rata-rata Pemenang akan lebih besar dari rata-rata pecundang. Itu karena sistem crossover rata-rata bergerak pada dasarnya adalah sistem perdagangan tren. Dan, sistem perdagangan tren hampir selalu memiliki karakteristik persentase kecil dari pemenang dan rasio yang baik. Dalam grafik di bawah L Long, S Short dan Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. Sejauh ini, diskusi berpusat di seputar sistem tipe stop reverse, dimana sinyal untuk keluar, juga menghasilkan perdagangan ke arah yang berlawanan Tetapi jika kita memperkenalkan rata-rata pergerakan ketiga ke sistem , Bisa jadi ada periode netralitas Dengan kata lain, tidak ada perdagangan yang terjadi - Anda kembali dengan uang tunai. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan grafik 3 menit dan tiga rata-rata bergerak sederhana 4 sma, 10 sma dan 50 sma. Aturannya sangat sederhana Jika garis lambat 50 sma sedang naik, dan jalur cepat 4 sma melintasi di atas garis tengah 10 sma, ada sinyal beli Sinyal keluarnya datang saat garis cepat melintasi garis bawah. Aturannya adalah Sebaliknya untuk entrie pendek S Sangat mudah untuk melihat, bahwa sistem ini serupa dengan mengambil perdagangan dari tren kerangka waktu yang lebih tinggi. Sebagai alternatif dari sistem ini, hanya mengambil entri lama, ketika rata-rata bergerak cepat dan menengah berada di atas kecepatan yang lambat. Sma. Be menyadari bahwa ketika Anda berhadapan dengan tiga tingkat kebebasan 3 variabel, bukan dua seperti pada contoh di atas, Anda membuat sistem lebih kompleks dan karena itu menciptakan lebih banyak kombinasi yang mungkin untuk diuji. Tentu saja, perangkat lunak backtesting membuat ini menjadi Snap, tapi ingat bahwa menambahkan filter dan kompleksitas tidak selalu membuat sistem yang lebih baik Seringkali, sistem yang lebih sederhana bisa lebih kuat dalam pengujian. Contohnya ada di bawah. Jika Anda tertarik untuk memindahkan rata-rata, Anda mungkin juga ingin memeriksa halaman saya. Tentang cara menggunakan moving averages sebagai trailing stop.